量化模型的八种基础 量化交易策略有哪些?
多因素模型是应用最广泛的选股模型。基本面选股主要包括多因素模型、风格轮动模型和行业轮动模型，多因素模型是应用最广泛的选股模型，基本原理是采用一系列因素作为选股标准，符合这些因素的股票买入，不符合的卖出，市场行为选股主要包括现金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势跟踪模型和筹码选股模型。
评价股票价值的评价体系需要从多方面来看；投资者在选择标的股票时，往往会对个股进行具体分析。有的看重公司的优秀品质，有的看重业绩的快速增长，有的看重价值被低估，有的看重股价的弹性，或者两者兼而有之，等等。这也是传统投资方式关注并擅长的维度。从另一个角度来看，市场上每个投资者都是根据自己看重的因素进行选股投资的，有些因素具有很强的代表性，对股价有合力。这些因素构成了整个股票市场的价值评估体系。
通过多因素模型分析股票的各种因素，确实能在一定程度上揭示市场的价值体系，也是丰富生动的。大家熟悉的详细价值投资是否有效，是否体现在多因素模型中？如果对估值指标进行检验，可以发现低估值的股票整体上确实可以取得相对稳定的超额收益。虽然只有一个估值因素不能完全代表价值投资的全部理念，但从这个角度可以看出。
市场上对量化基金的传统定义是主要采用量化投资策略管理投资组合的基金，量化投资技术几乎涵盖了投资的全过程，包括量化择时(如资产配置、个股择时)、量化选股、股指期货套利统计套利、算法交易、风险控制等。根据现有量化基金的主要运作模式，大致可以分为三类:一是多因素选股、单一策略和多策略并行。多因素模型是应用最广泛的选股模型。
我家在翠花的人生旅程，就像经历过的人，对人生一无所知。所谓量化投资，就是通过量化或统计的方法，从历史数据中不断挖掘出有效的规律，并运用到投资行为中，甚至通过计算机程序自动执行下单的动作。换句话说，量化投资法是靠“概率”取胜的，它最鲜明的特点是可以量化描述的模型、规律或策略。对于股票市场，量化投资主要包括量化选股、量化择时、算法交易、股票组合配置、基金或仓位管理、风险控制等。
第一阶段:选股的目标是从市场上所有可交易的股票中，选出一个适合自己投资风格，且有一定安全边际的股票候选集合。通常称之为“股票池”，股票池可以根据自己的经营周期或市场情况的变化，不时进行调整，作为下一阶段择时或调仓的依据。量化选股的基础可以是基本面，也可以是技术面，也可以是两者的结合。
量化模型的八个基本量化选股是运用量化的方法选择一个股票组合，期望该股票组合能够获得超过基准收益率的投资行为。一般来说，量化选股策略可以分为两类:第一类是基本面选股，第二类是市场行为选股。基本面选股主要包括多因素模型、风格轮动模型和行业轮动模型。市场行为选股主要包括现金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势跟踪模型和筹码选股模型。
量化选股需要考虑承担多大风险条件下的收益率。简单说一下八个基本的量化模型，也是网上经常提到的。多因素模型是应用最广泛的选股模型。基本原理是采用一系列因素作为选股标准，符合这些因素的股票买入，不符合的卖出。多因素模型是相对稳定的，因为总有一些因素会在不同的市场条件下发挥作用。
什么是量化选股？简单来说，量化选股就是用量化的方法建立模型，然后选择股票组合，希望股票组合能够获得超过基准收益率的投资方式。量化选股的风险特征是什么？我们以市场中两种典型的运用量化选股方法的策略为例:1 .市场中性策略(Market neutral strategy)市场中性策略，主要目标是通过量化选股和对冲股指期货，选择高alpha股票构建投资组合。
所以，一个标准的纯市场中性策略，应该是受市场波动影响较小，然后稳定获得不错的超额收益。因此，一般情况下，中性策略是一种相对稳健的投资策略，回撤风险较小，波动平稳，最大回撤较纯股牛产品更小，二、指数增强策略市场上主流的指数增强策略主要是由原来的市场中性策略演变而来。为了提高资金使用效率，争取更高收益，去掉了市场中性策略中股指期货的套期保值部分，直接构建股票的纯多头组合，量化选股法用于选择一篮子股票，跟踪指数，控制跟踪误差。
