套期保值有效性及现货价格

套期保值率是多少...套期保值率是指套期保值有效性的期货价格变动值/现货价格变动值。1.长期中立法套期保值比率的计算公式是什么？股指期货套期保值中确定期货合约数量的公式是如何推导出来的？回答对冲比例？和第一个问题提到的铜套期保值一样，套期保值就是在现货市场和期货市场都做反向交易，怎样才能在期货市场买期货合约，在现货市场买现货来对冲。

1、...这个期货投资分析的题目怎么做。。。套期保值率是什么啊...

套期保值率是指套期保值有效性的期货价格变化值/现货价格变化值。用binomialmodel计算套期保值率δ (fufd)/(susd)其中f为看涨期权的到期收益，s为标的股票的到期价格，u为价格上涨，d为价格下跌，Su80*1.333106.664，sd80 * (1.25) 60fux106.6485，fdmax [因为国债期货合约的基点值约等于最便宜的可交割国债的基点值除以其转换因子公式如下:套期保值所需的国债期货合约数量、债券组合价格波动、期货合约价格波动、债券组合BPV÷、期货交易所概况、期货合约买卖场所、期货市场核心和非盈利机构。国内期货交易所有郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海能源交易所、广州期货交易所。国际期货交易所包括美洲市场(芝加哥期货交易所、芝加哥商品交易所、NYMEX和国际证券交易所)、欧洲市场(主要是欧洲期货交易所、泛欧交易所、伦敦金属交易所和国际石油交易所)、亚太市场(主要是日本、韩国、新加坡、印度、澳大利亚、中国、香港和台湾省)和其他市场(主要是中南美洲的墨西哥衍生品)。

选择期货公司后，客户就可以准备提交委托申请和开户了。账号是实名注册系统注册的。期货客户分为自然人和法人客户。自然人客户必须自行办理开户手续，不得委托他人办理。2.下订单。下单的交易指令包括期货交易品种、数量、月份、交易方向、日期时间、价格等。如果后市商品价格看涨，选择下单，买入持仓；如果后市商品价格看跌，选择卖出，压单向仓。

2、股指期货套期保值中期货合约数量确定公式是怎么推导出来的?我觉得贝塔...

beta系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感度。贝塔系数2的组合对市场的敏感度是贝塔系数1的组合的两倍。所以当你有一个贝塔系数2的组合，你想用这个贝塔系数1的组合来对冲你的投资组合。为了完全对冲风险，当然你需要使用两倍的合约数量，而不是0.5倍。否则，当市场变化为1时，贝塔系数为1的0.5合约只会发生0.5的变化，但你的投资组合发生了变化。2.这不是分散风险的好方法。

3、解答套期保值比率?

上行股价=当前股价×上行乘数= 60× (1 25%) = 75(元)下行股价=当前股价×下行乘数= 60× (1-20%) = 48(元)上行到期日值= 75-63 = 12(元)下行。

4、套期保值简单解释

比如你买了一些股票，然后你觉得股票可能面临下跌的风险，然后你觉得应该尽快接受，你就把手中的股票卖出，暂时停止买股票。过了一段时间，股票真的跌了，你也没吃大亏，逃过一劫。套期保值的定义:套期保值是指将期货市场视为转移价格风险的场所，利用期货合约作为在未来现货市场买卖商品的临时替代品，对其未来需要买入的商品价格进行保险的一种交易活动。

5、1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么?

选择农行和龚A，减少债券组合久期，降低利率上升对债券组合的影响；选项B因为债券融资的筹资方实际上是在未来某个时间发行债券，而发行债券也可以理解为卖出债券，套期保值当然是卖出国债期货；选项c其实类似于选项b，资金的借入方也相当于资金的筹集方；选项D其实和选项b相反，如果利率上升，未来可以以更低的价格买入债券，没有必要卖出国债期货进行对冲。

6、计算期货的套期保值

这种问题一定是不懂期货的傻子写的。和第一个问题提到的铜套期保值一样，套期保值就是在现货市场和期货市场都做反向交易，怎样才能在期货市场买期货合约，在现货市场买现货来对冲？这只是一个简单的单向对冲交易。既然我们已经决定购买铜的现货，我们可以直接交割期货合约，为什么买入现货，在期货到期时卖出期货？完全没必要。1: 1，(0)*400*5元2，20000(0)198003，每吨获利200元，供应(0)*5*400元2，1，A，买入长月，卖出黄金-岳合约套利B，卖出长月，买入短月。