利用国债期货做基差交易方式

最近几周，10年期日本国债现货与同期限国债期货之间的价差扩大，为所谓的基差交易创造了空间。基差交易是指同时在国债现货和期货市场进行反向交易，以获得基差的预期变化所产生的收益，国债期货策略专题跟踪方向性策略：避险情绪推升国债市场需求，国债期货价格连续反弹，三、国债期货交易策略。

三、国债期货交易策略。国债期货具有较为丰富的交易策略，其中最主流的是套期保值、基差交易、跨品种套利、组合管理等策略。

最近几周，10年期日本国债现货与同期限国债期货之间的价差扩大，为所谓的基差交易创造了空间。随着日本央行不断买入国债，与押注该行收益率曲线控制YCC政策最早将在本周会议上结束的投资者对阵，国债期现货的价差进一步扩大。

2.基差交易。基差交易是指同时在国债现货和期货市场进行反向交易，以获得基差的预期变化所产生的收益。但需要注意，由于国债期货标的为虚拟国债，与现券比价需要通过转换因子进行转换。

30年期国债期货上市首日交投活跃主力合约中信期货席位成交量居首4月21日，30年期国债期货首批3个合约上市，2023年6月、2023年9月及2023年12月合约均以飘红收盘。从前二十大主力席位来看，整体成交较为活跃，尤其是主力合约TL23062023年6月合约，排名居首的中信期货席位成交量。

国债期货策略专题跟踪方向性策略：避险情绪推升国债市场需求，国债期货价格连续反弹。当前受海外银行风险事件风险，金融市场情绪依然不稳。从国内来看，随着国内政策落地，经济条件逐步好转，国内宽信用效果体现，市场收益率回落空间有限，国债期货突破上方技术压力难度较大，央行降准对短期行情有支撑，但从中长期来看。

国债。市场分析：昨日，国债期货多数收涨，10年期主力合约涨0.011%，收100.77元，5年期主力合约涨0.08%，收101.85元，2年期主力合约涨0.04%，收101.33元。资金面，隔夜shibor报1.3260%，上涨0.10个基点7天shibor报1.6470%，上涨6.30个基。

专业干货！美联储缩减QE之后谁在做空美国国债期货？11月10日，美国公布的CPI数据同比涨幅已经达到6%以上，创下31年最高值。通货膨胀、供应链打结问题的恶化，使得美元、美国国债实际上都在贬值，而美联储宣布减少购债，则相当于进一步釜底抽薪。桥水创始人达利欧11月11日的讲话已。